基于变系数模型的原油价格实证研究
摘要
基于2023年1月3日至2025年3月18日WTI原油期货收盘价格数据，选取原油价格滞后3期作为解释变量建立变系数模型。本文采用B样条方法估计模型的未知系数函数，运用Rolling方法进行多步向前预测。另外，通过和传统的ARMA模型以及Holt-Winters - Additive模型比较，本文构建的变系数模型具有较好的拟合和预测效果，明显优于对比模型。
引用本文（GB/T 7714）
艳霞 漆, 艳萍 刘. 基于变系数模型的原油价格实证研究[J]. Applied Statistics and Data Science, 2025.
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