高频金融时间序列的统计特征
摘要
经济社会的快速发展，对各领域的发展都产生了巨大的影响，而在金融市场的发展中，逐渐地出现了高频金融，其时间序列具有独特的统计特征，与传统的金融理论相比较，其自身存在着不一致的异常现象。针对其自身独特的性质分析，还需要结合其实际发展的具体情况为基础，重视其新模型，能够实现对信息数据的生成与转换，观察其转换的具体过程，为众多的投资者提供了重要的信息依据，确保做出的决策具有科学性、合理性，对具体的生产发展进行了明确的原因解释。对此，本文主要对高频金融时间序列的统计特征进行了分析，通过对其建模的分析，为其奠定了一定的理论基础。
引用本文（GB/T 7714）
建萍 叶, 月莉 卢. 高频金融时间序列的统计特征[J]. 财经与管理, 2019.
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