一般ARCH模型的几何遍历性及其应用

1996Chinese Science Bulletin (Chinese Version)Economics, Econometrics and Finance被引 2开放获取

摘要

本文的目的是以统一的方式研究文献中大量出现的自回归条件异方差(autoregressive conditional heteroscedasticity,简记ARCH)模型的几何遍历性. 该模型首先由文献[1]提出,特别在经济文献中得到广泛应用与发展,典型的参数模型有:线性ARCH(p),μ-ARCH(p),β-ARCH(p),F-ARCH(p),NARCH(p)模型等. 这些模型数学上可统一表示为X_t=ε_th_t~(1/2),h_t=h(X_(t-1),X_(t-2),…,X_(t-p),(1)

引用本文（GB/T 7714）

祖帝卢. 一般ARCH模型的几何遍历性及其应用[J]. Chinese Science Bulletin (Chinese Version), 1996.

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DOI：https://doi.org/10.1360/csb1996-41-17-1630

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