The Efficiency of the Chinese Commodity Futures Markets： Development and Empirical Evidence
摘要
这研究调查中国金属期货的效率(我。e。铜和铝) 在中国的上海期货交换上做贸易。首先，我们彻底地分析中国的商品期货市场的发展，它提供一个基本背景。然后，我们在 19992004 期间为二金属期货检验随机的散步和不偏假设。基于实验证据，我们主张中国的铜和铝期货市场是有效的，并且因为期货定价，他们帮助价格发现的过程，这能被认为未来点价格的预言者同样不偏。我们在市场上把这效率归因于参加者的在 1999 做的规章的变化和增加的金融技巧和才智。
引用本文（GB/T 7714）
Yu, Xin, Gongmeng, 等. The Efficiency of the Chinese Commodity Futures Markets： Development and Empirical Evidence[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2006.
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