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FOUR STEP SCHEME FOR GENERAL MARKOVIAN FORWARD-BACKWARD SDES

Jin、± Ma、Jiong-min、Yong、Yanhong、Zhao Zhao

2010Acta Scientiarum Naturalium Universitatis SunyatseniDecision Sciences被引 5

摘要

这份报纸学习提交向后的一个班在一个一般 Markovian 框架的随机的微分方程(FBSDE ) 。前面的 SDE 代表强壮的 Markov semimartingales 的一个大班，并且向后的发电机要求仅仅温和的整齐假设。作者证明四个步计划由妈介绍了，等。(1994 ) 在这种情况中仍然是有效的。也就是，作者证明 FBSDE 的改编答案存在并且在任何规定时间持续时间上是唯一的；并且向后的部件能被前面的部件经由寓言的 integro 部分的微分方程的一个系统的古典答案明确地决定。作者想从这个事实拉的重要后果是与一般信仰相反，在 Markovian 安装，鞅表示定理不再是为 FBSDE 的 well-posedness 的原因，但是去耦 integralpartial 的答案的存在的后果微分方程。最后，作者简短讨论由使用 F 建议的一个计划减少系数的整齐要求的可能性。Delarue (2002 ) 到当前的盒子。

引用本文（GB/T 7714）