An Estimated DSGE Model for Business Cycle Analysis in China
摘要
一个小规模，却高度因袭的动态随机的一般平衡模型被最大的可能性的方法用中国季度的数据估计。当为企业周期变化的含意经由一个变化分解实验，匹配的秒时刻，和某 out-of-sample 预报被评估时，在各种各样的竞争模型变体之间的模型说明和参数平等被正式统计假设测试探讨锻练。钱的权威带一个好攻击的位置去当前的通货膨胀压力，这被加亮(有重要落后回答) ，当在总数输出把更少的注意留给变化时。变化分解表明在真实、名字的变量的变化的大百分比被高度不稳定的偏爱和潜在的产量吃惊分别地解释。当名字、真实的磨擦以及另外的震动被包括时，总的来说，我们的估计的模型能成功地从中国企业周期的实际数据复制因袭的事实并且能甚至经常从一个非强迫的增值商超过那些预报。
引用本文（GB/T 7714）
Biao, Gu, Jianfeng, 等. An Estimated DSGE Model for Business Cycle Analysis in China[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2013.
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