我国银行业系统性违约风险研究——基于Systemic CCA方法的分析
摘要
Systemic CCA方法综合考虑了极端时期机构间违约的尾部风险和相依结构，为度量金融部门系统性风险提供了新的方法。本文基于该模型选取国内五家大型银行A股和资产负债表数据，结合多元极值理论和极值Coupla函数，得到银行日损失数据的多元极值分布，计算出五家银行的联合违约概率和期望损失等风险指标。结果显示目前大银行的系统性违约风险在可控范围内，计算结果为度量政府对金融机构隐性担保额提供了量化依据。
引用本文（GB/T 7714）
巴曙松, 居姗, 朱元倩. 我国银行业系统性违约风险研究——基于Systemic CCA方法的分析[J]. 金融研究, 2013.
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