基于违约损失率变化的Credit Risk＋模型的一种修正
摘要
本文在基于行业特性的多元系统风险因子Credit Risk＋模型的基础上，对Credit Risk＋模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正，提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上，采用鞍点逼近算法进行了算例分析。
引用本文（GB/T 7714）
彭建刚, 吕志华. 基于违约损失率变化的Credit Risk＋模型的一种修正[J]. 预测, 2009.
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