“中小板”市场“牛市”和“熊市”的波动非对称性研究
摘要
运用广义误差分布的EGARCH（1,1）模型,分析中小板市场＂牛市＂和＂熊市＂行情（即样本）的波动非对称性。主要结论有：在牛市、熊市中等量＂利好＂消息与＂利空＂消息对股市产生的冲击是不对称的：在牛市中,＂利好＂消息对股市的影响要比相同力度的＂利空＂消息影响大;在熊市中,＂利空＂消息对股市的影响要比相同力度的＂利好＂消息影响大;中小板市场的波动性较大。
引用本文（GB/T 7714）
胡一朗. “中小板”市场“牛市”和“熊市”的波动非对称性研究[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2011.
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