高送转股中的“除权日效应”研究
摘要
在中国资本市场不断发展的过程中,高送转一直是资本市场上经久不衰的话题。本文采用事件研究法对深圳主板上市的公司进行了研究,以高送转股的除权日前后30个交易日为窗口,研究发现提前买入高送转的股票确实可以获得超额收益。同时对数据分成了四个阶段,研究了这种除权日效应是否一直存在,而且经历了怎样的变化。研究发现,除权日效应经历了四个阶段,每个阶段都呈现了不同的特征。
引用本文（GB/T 7714）
徐涛. 高送转股中的“除权日效应”研究[J]. 中国证券期货, 2011.
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