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带干扰广义Elang（n）风险过程的破产前最大盈余（英文）

江五元、刘再明

2011Acta Scientiarum Naturalium Universitatis SunyatseniDecision Sciences被引 0

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摘要

本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang（n）分布的带干扰更新（Sparre Andersen）风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.（2005）, 即将广义Erlang（n）随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分方程, 讨论了索赔量分布为Km分布时的特殊情形.

引用本文（GB/T 7714）

江五元, 刘再明. 带干扰广义Elang（n）风险过程的破产前最大盈余（英文）[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2011.

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