基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量
摘要
文章在“推出股指期货和融资融券”的新政策下，结合t-EGARCH模型和Copula方法，利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析。该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性，更符合现实市场。在此基础上，利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR，从而验证了模型的有效性。
引用本文（GB/T 7714）
杨湘豫, Zhao Ting. 基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量[J]. 未知来源, 2010.
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