组合受“矩形”约束下的Black-Scholes定价公式
摘要
Broadie,Civitanic and Soner[2]研究了投资组合受凸约束下的Black-Scholes期权定价模型,获得了期权超价格的显式刻画结果,并且证明在一些技术性条件下期权超价格与相应的偏微分方程的解相对应.研究了投资组合受矩形约束的Black-Scholes期权定价模型,利用Broadie,Civitanic and Soner[2]期权超价格的显式刻画结果和风险中性定价方法获得了投资组合受矩形约束下Black-Scholes期权超价格的解析解.
引用本文（GB/T 7714）
陈新美. 组合受“矩形”约束下的Black-Scholes定价公式[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2005.
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