基于VaR—EGARCH—GED模型的沪市短期波动性研究
摘要
日内金融数据库的获得对应用计量经济学和金融市场微观结构的研究有重要作用，应用计量经济学文献中也相应产生了一些高频数据模型试图描述价格过程的性质。其中一类就是处理固定时间间隔数据的自回归条件异方差（Auto—regressive Conditional Heteroskasticity或ARCH）类模型。
引用本文（GB/T 7714）
谢家泉. 基于VaR—EGARCH—GED模型的沪市短期波动性研究[J]. 财会通讯：综合（中）, 2010.
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