1992-2010年中国信贷供给结构与经济波动——基于VAR模型分析
摘要
文章选取1992—2010年的季度数据,通过建立各变量的VAR模型和VEC模型,对我国信贷供给结构与经济波动的关系进行实证分析。研究结果表明：中长期贷款、短期贷款与产出没有格兰杰因果关系,其它贷款与产出存在着相互因果关系,同时,信贷供给结构各变量均不引起通货膨胀的变化,而通货膨胀是中长期贷款、短期贷款变化的原因;从信贷供给结构各变量来看,其它贷款是引起我国经济波动的主要原因;中长期贷款、短期贷款、其它贷款三者之间存在不同程度的相互影响。基于这些分析结论,文章提出若干信贷政策的建议。
引用本文（GB/T 7714）
徐灵超. 1992-2010年中国信贷供给结构与经济波动——基于VAR模型分析[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2012.
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